Индикатор Stochastic. Общие принципы применения
Приветствую, друзья! Пока на рынке затишье и волатильность + объемы биткоина снова опустились до минимума, решил, что нужно рассмотреть для вас еще один очень популярный индикатор. Не секрет, что на слуху у всех начинающих трейдеров чаще всего обычно такие индикаторы, как MACD, RSI(по которым у меня уже был обучающий материал - найдете в прикрепленных идеях), скользящие средние, ну и Стохастик(в дальнейшем - С.). Будете ли вы пользоваться данным индикатором в своей торговле и найдете ли ему практическое применение - решать вам.
🔍 Что из себя представляет Stochastic?
Stochastic является осциллятором - т.е имеет определенный диапазон(от 0 до 100%) в пределах которого меняются его показания.
Принцип действия С. очень прост - он показывает отношение текущей цены закрытия к минимумам и максимумам цен за определенный период. Иными словами, С. - более упрощенный показ того, где находится цена относительно своего недавно проторгованного диапазона. Все это можно увидеть и "на глаз", но не всегда представляется возможным, да и к чему эти сложности? На помощь в такие моменты приходит осциллятор С., который и поможет нам понять относительное расположение цены в диапазоне.
Внешний вид С. и его составляющие показываю ниже 👇
Не стоит "забивать голову" приведенными выше данными. Единственное, что я посоветовал бы менять - это только расчетный период индикатора. Всё остальное на начальном этапе советую оставлять без изменений.
Давайте перейдем к тому, что вообще показывает С. и как это объяснить простыми словами. Как я уже говорил выше - С. показывает отношение цены закрытия к максимумам и минимумам цен выбранного диапазона - т.е где находится цена в % соотношении относительно последнего диапазона проторговки.
Таким образом мы понимаем, когда актив находится у нижних границ диапазона, что возможно он перепродан на данный момент. И наоборот, когда у верхних границ диапазона - актив уже подошел к своим максимальным границам за последнее время и, возможно, перекуплен.
Вот и всё. Как видите - ничего сложного. С. указывает на понимание того, где находится цена относительно своего диапазона цен за выбранный период. Если цена последнего закрытия будет находиться близко к верхней границе диапазоне за выбранный период - значение С. будет близко к 100%(в данном случае к 80%, т.к из-за сглаживания происходит некое уменьшение значений осциллятора). И наоборот: если цена последнего закрытия будет близко к нижней границе торгового диапазона за выбранный период - значение С. будет близко к 0%(в данном случае к 20%, всё из-за того же сглаживания)
Значения периода можно варьировать в зависимости от того, хотите ли вы получить больше сигналов от С.(тогда выбираете меньший период) или меньше сигналов, но более надежных(тогда выбираете больший период).
Еще хочу заметить, что С. отлично проявляет себя в моменты флэта, но дает достаточно много ложных сигналов в моменты тренда. Как бороться с этим - расскажу чуть позже. Ну а пока, какие же сигналы дает данный осциллятор?
📈📉 Сигналы Стохастика
📌 Пересечение линий Стохастика и его скользящей средней
Самый быстрый тип сигнала, но несущий в себе очень много ложных входов в позицию. Возникает при пересечении линии Стохастика(синяя) и его скользящей средней(оранжевая). К примеру, когда линия Стохастика пересекает свою скользящую снизу вверх - это сигнал на покупку, а когда сверху вниз - сигнал на продажу.
📌 Выход из зоны перекупленности/перепроданности
Еще один из сигналов С., который говорит о том, что если линии осциллятора выходят из зоны перекупленности/перепроданности, то они должны направиться к своей противоположной границе, либо к середине диапазона(ведь мы знаем, что цена всегда стремится к своему равновесному значению).
Т.о, сигнал на покупку возникает, когда линия С. выходит из зоны перепроданности, т.е пересекает её снизу вверх(20 значение), а сигнал на продажу - когда линия С. выходит из зоны перекупленности - пересекает ее сверху вниз(80 значение).
В идеале, нужно совмещать 2 вышеописанных сигнала. Более менее надежным сигналом на покупку будет пересечение линией С. своей скользящей снизу вверх в зоне перепроданности + выход линий из этой самой зоны. На продажу - пересечение линией С. своей скользящей сверху вниз в зоне перекупленности + выход линий из этой зоны.
📌 Дивергенция
Сигнал, который стал излюбленным при использовании многих индикаторов. Stochastiс не стал исключением. На примере ниже я показал бычью дивергенцию, когда минимумы на ценовом графике(закрытие свечей) были все ниже и ниже, а минимумы на С. были все выше и выше. Индикатор намекал нам на то, что спад замедляется и диапазон цен выравнивается в сторону роста.
А вот ниже уже пример медвежьей дивергенции. Максимумы ценовых значений растут, а максимумы С. - понижаются. Как итог - движение цены, как обычно, происходит в сторону движения индикатора.
Вот, собственно, и все сигналы Стохастика. Теперь еще кое-что хотел бы отметить.
Заметки
✏️ Как я уже говорил, С. хорошо работает в консолидации, флэте либо при не слишком сильном тренде. Но, при ярко выраженном тренде находить полезные сигналы на данном осцилляторе будет сложно. Когда его можно использовать при тренде - так это в конце тренда, для поиска точек разворота.
Если уж вы и хотите какие-то сигналы ловить от С. по тренду, то советую менять границы диапазона с 20-80, до 10-70 при нисходящем тренде, и до 30-90 - при восходящем.
✏️ С. практично использовать для частичного выхода из позиции, либо для частичного добора ниже.
К примеру, во время окончания тренда(как вам кажется) вы ищите точки для частичного выхода из лонг-позиции. В таком случае, значения С. помогут вам принять данное решение. То же самое и касается добора позиции ниже, при усреднении - когда С. перепродан - можно пытаться добирать позицию.
✏️ Всё вышесказанное не является отдельной торговой стратегией. Думаю, вы понимаете, что С. является лишь фильтрационным инструментом, которые помогает нам ориентироваться в положении цены относительно своего диапазона, дабы мы не совершали сделок наобум.
✏️ Ни в коем случае нельзя входить в сделку, либо выходить из нее только основываясь на падение Стохастика в зону перепроданности/перекупленности. Недостатком любого осциллятора является то, что он может находиться в этих зонах достаточно долгое кол-во времени, и цена за это время может существенно измениться
✏️ Для получения более надежных сигналов, можно менять не только значение периода С., но и границы диапазона(об этом писал чуть выше, но в применении к трендовой торговле). Стандартные границы 20-80 можно поменять на 10-90, таким образом отсеивая большинство сигналов, оставляя лишь самые надежные.
Вот и всё, друзья. Может быть что-то забыл, но основы я постарался рассказать полностью 🙂
Всем удачных торгов и побольше профита!
Если материал оказался полезным - дайте, пожалуйста, об этом знать 👍
И да, пишите в комментариях, о чем еще вы хотели бы прочесть обучающий материал 👇🎓
🔍 Что из себя представляет Stochastic?
Stochastic является осциллятором - т.е имеет определенный диапазон(от 0 до 100%) в пределах которого меняются его показания.
Принцип действия С. очень прост - он показывает отношение текущей цены закрытия к минимумам и максимумам цен за определенный период. Иными словами, С. - более упрощенный показ того, где находится цена относительно своего недавно проторгованного диапазона. Все это можно увидеть и "на глаз", но не всегда представляется возможным, да и к чему эти сложности? На помощь в такие моменты приходит осциллятор С., который и поможет нам понять относительное расположение цены в диапазоне.
Внешний вид С. и его составляющие показываю ниже 👇
Не стоит "забивать голову" приведенными выше данными. Единственное, что я посоветовал бы менять - это только расчетный период индикатора. Всё остальное на начальном этапе советую оставлять без изменений.
Давайте перейдем к тому, что вообще показывает С. и как это объяснить простыми словами. Как я уже говорил выше - С. показывает отношение цены закрытия к максимумам и минимумам цен выбранного диапазона - т.е где находится цена в % соотношении относительно последнего диапазона проторговки.
Таким образом мы понимаем, когда актив находится у нижних границ диапазона, что возможно он перепродан на данный момент. И наоборот, когда у верхних границ диапазона - актив уже подошел к своим максимальным границам за последнее время и, возможно, перекуплен.
Вот и всё. Как видите - ничего сложного. С. указывает на понимание того, где находится цена относительно своего диапазона цен за выбранный период. Если цена последнего закрытия будет находиться близко к верхней границе диапазоне за выбранный период - значение С. будет близко к 100%(в данном случае к 80%, т.к из-за сглаживания происходит некое уменьшение значений осциллятора). И наоборот: если цена последнего закрытия будет близко к нижней границе торгового диапазона за выбранный период - значение С. будет близко к 0%(в данном случае к 20%, всё из-за того же сглаживания)
Значения периода можно варьировать в зависимости от того, хотите ли вы получить больше сигналов от С.(тогда выбираете меньший период) или меньше сигналов, но более надежных(тогда выбираете больший период).
Еще хочу заметить, что С. отлично проявляет себя в моменты флэта, но дает достаточно много ложных сигналов в моменты тренда. Как бороться с этим - расскажу чуть позже. Ну а пока, какие же сигналы дает данный осциллятор?
📈📉 Сигналы Стохастика
📌 Пересечение линий Стохастика и его скользящей средней
Самый быстрый тип сигнала, но несущий в себе очень много ложных входов в позицию. Возникает при пересечении линии Стохастика(синяя) и его скользящей средней(оранжевая). К примеру, когда линия Стохастика пересекает свою скользящую снизу вверх - это сигнал на покупку, а когда сверху вниз - сигнал на продажу.
📌 Выход из зоны перекупленности/перепроданности
Еще один из сигналов С., который говорит о том, что если линии осциллятора выходят из зоны перекупленности/перепроданности, то они должны направиться к своей противоположной границе, либо к середине диапазона(ведь мы знаем, что цена всегда стремится к своему равновесному значению).
Т.о, сигнал на покупку возникает, когда линия С. выходит из зоны перепроданности, т.е пересекает её снизу вверх(20 значение), а сигнал на продажу - когда линия С. выходит из зоны перекупленности - пересекает ее сверху вниз(80 значение).
В идеале, нужно совмещать 2 вышеописанных сигнала. Более менее надежным сигналом на покупку будет пересечение линией С. своей скользящей снизу вверх в зоне перепроданности + выход линий из этой самой зоны. На продажу - пересечение линией С. своей скользящей сверху вниз в зоне перекупленности + выход линий из этой зоны.
📌 Дивергенция
Сигнал, который стал излюбленным при использовании многих индикаторов. Stochastiс не стал исключением. На примере ниже я показал бычью дивергенцию, когда минимумы на ценовом графике(закрытие свечей) были все ниже и ниже, а минимумы на С. были все выше и выше. Индикатор намекал нам на то, что спад замедляется и диапазон цен выравнивается в сторону роста.
А вот ниже уже пример медвежьей дивергенции. Максимумы ценовых значений растут, а максимумы С. - понижаются. Как итог - движение цены, как обычно, происходит в сторону движения индикатора.
Вот, собственно, и все сигналы Стохастика. Теперь еще кое-что хотел бы отметить.
Заметки
✏️ Как я уже говорил, С. хорошо работает в консолидации, флэте либо при не слишком сильном тренде. Но, при ярко выраженном тренде находить полезные сигналы на данном осцилляторе будет сложно. Когда его можно использовать при тренде - так это в конце тренда, для поиска точек разворота.
Если уж вы и хотите какие-то сигналы ловить от С. по тренду, то советую менять границы диапазона с 20-80, до 10-70 при нисходящем тренде, и до 30-90 - при восходящем.
✏️ С. практично использовать для частичного выхода из позиции, либо для частичного добора ниже.
К примеру, во время окончания тренда(как вам кажется) вы ищите точки для частичного выхода из лонг-позиции. В таком случае, значения С. помогут вам принять данное решение. То же самое и касается добора позиции ниже, при усреднении - когда С. перепродан - можно пытаться добирать позицию.
✏️ Всё вышесказанное не является отдельной торговой стратегией. Думаю, вы понимаете, что С. является лишь фильтрационным инструментом, которые помогает нам ориентироваться в положении цены относительно своего диапазона, дабы мы не совершали сделок наобум.
✏️ Ни в коем случае нельзя входить в сделку, либо выходить из нее только основываясь на падение Стохастика в зону перепроданности/перекупленности. Недостатком любого осциллятора является то, что он может находиться в этих зонах достаточно долгое кол-во времени, и цена за это время может существенно измениться
✏️ Для получения более надежных сигналов, можно менять не только значение периода С., но и границы диапазона(об этом писал чуть выше, но в применении к трендовой торговле). Стандартные границы 20-80 можно поменять на 10-90, таким образом отсеивая большинство сигналов, оставляя лишь самые надежные.
Вот и всё, друзья. Может быть что-то забыл, но основы я постарался рассказать полностью 🙂
Всем удачных торгов и побольше профита!
Если материал оказался полезным - дайте, пожалуйста, об этом знать 👍
И да, пишите в комментариях, о чем еще вы хотели бы прочесть обучающий материал 👇🎓
Мой канал в Telegram - t.me/dowjones_crypto
Реферальные ссылки для регистрации на топ-биржах(до 20% скидки на комиссии): telegra.ph/Referalnye-ssylki-ot-Dow-Jones-11-11
Реферальные ссылки для регистрации на топ-биржах(до 20% скидки на комиссии): telegra.ph/Referalnye-ssylki-ot-Dow-Jones-11-11
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.