Фрактальный анализ на рынке криптовалют

Jan 7, 2018

BTCUSD

Дорогие друзья,

Продолжаю серию обучающих постов.

На этот раз я хотел бы рассказать о фракталах.

Сразу скажу, что данная тема не самая простая, поэтому изложить ее в одном посте не получится. Будем есть слона по кусочкам и постараемся уложиться хотя бы в два захода.

Если, прочитав данную статью, Вам захочется самостоятельно капнуть ещё глубже, то советую прочитать книгу русского финансового аналитика Алмазова Алексея Александровича:

«ФРАКТАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ Как поменять взгляд на ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ»

В данной книге автор обещает, что:

• Применение фракталов позволит мгновенно запоминать практически всю историю котировок валютной пары.
  Вы сможете анализировать десятки пар, поскольку теперь это вам не составит труда.
  Теорию фракталов самодостаточна и не требует использования дополнительных инструментов.
  У вас поменяется взгляд на ход биржевых котировок. Вы всегда будете знать в какой «точке» рынка вы находитесь
  Применение фракталов позволит вам предотвратить не разумные потери и сделать достоверный прогноз.
  Применяя свойства фракталов к финансовым данным, вы можете создать свою неповторимую торговую систему
  Вы по-другому взглянете на влияние новостей на рынок.
  

Что ж, все это выглядит очень заманчиво, давайте посмотрим, как фракталы покажут себя на деле?

Для начала определим, что же такое Фрактал?

Если простым языком, то фрактал – это геометрическая фигура, которая может быть поделена на части, где каждая часть, это меньшая копия первоначальной фигуры.

Любой фрактал обладает определенным набором свойств.

Для большей наглядности, данные свойства я сразу буду описывать применительно к рынку криптовалют:

Нерегулярность –т.е. появления того или иного фрактала во времени – явление произвольное и независимое от периода времени.
Самоподобие – т.е. каждый фрактал воспроизводит сам себя на различных таймфреймах графика
Размерность – это свойство, определяющее степень излома линии фрактала. На графике движения цены под размерностью подразумевается волатильность цены.


Фрактал может быть линейным и нелинейным.



На мой взгляд, самым простым примером линейного фрактала является «ковер Серпинского»



Строится он очень просто
(вы можете нарисовать его в домашних условиях)

Рисуете на листке бумаги (желательно в клеточку) квадрат

*Делите квадрат на девять равных квадратов
Квадрат по центру закрашиваете
Повторяете шаг 2 и 3 с каждым из квадратов меньшего порядка, с каждым разом повторяя данный цикл, опускаясь все ниже и ниже на порядок, пока у вас не закрасится весь лист.


Однако, в природе нет ничего одинакового. Посмотрите на березу, каждый её лист похож на соседний, но он по-своему уникален. Так же и с рынком криптовалют – каждый паттерн и каждая фигура графического анализа может быть похожа на эталонную, взятую из учебника, но она все равно будет по-своему уникальна.

Подобную хаотичность и нелинейность, которой следует цена в техническом анализе невозможно корректно описывать с помощью линейных структур, поэтому автор предлагает применять для анализа нелинейные фракталы.

Одним из самых известных примеров нелинейного фрактала является броуновское движение.

Броуновское движение – это беспорядочное движение микрочастицы в жидкости или газе под влиянием тепловых изменений.

Закон броуновского движения нам говорит о том, что траектория движения свободной частицы в определенный промежуток времени не зависит от ее положения движения в прошлом, однако, если посмотреть всю траекторию блуждания частицы, то мы увидим, что её траектория движения будет повторять свое собственное движение в один из прошлых участков времени, т.е. сохраняются все три свойства фрактала.

Jan 7, 2018

Note

Автор утверждает, что движение котировки на рынке ценных бумаг подобно броуновскому движению - его невозможно предсказать за отдельный промежуток времени, однако, когда тиккер достигает контрольной точки на графике, он образует структуру, которая будет подобна той, что была образована ранее, в другом промежутке времени.

Данная контрольная точка, называется точкой бифурации.

Иными словами, точкой бифурации является место завершения одной фрактальной модели и начало следующей.

По сути, весь фрактальный анализ в трейдинге сводится к тому, чтобы определить место нахождение данной точки, так как именно от нее будет строиться весь прогноз и будет определено наше положение на рынке.

Несмотря на то, что нелинейные фракталы уникальны в своем роде, Алмазов все-таки попытался их классифицировать и выделить ряд моделей, к которым кривая цены приближается в любой момент времени.

Однако, учитывая свойства фрактала о «самоподобии» я не вижу необходимости разбирать сейчас, в первой части, каждую модель в отдельности.

Так как все модели фракталов в той или иной степени похожи, предлагаю разобрать одну, наиболее подходящую для нашей действительности – супер бычьего криптовалютного рынка, это модель 1,7.


Не смотря на распространенность, данная модель одна из самых простых и состоит всего из трех элементов:

1 элемент)Origin (зарождение) – любой фрактал начинается именно с данного элемента. Origin определяет, каким будет вся будущая модель, поэтому очень важно, диагностировать его правильно. Впрочем сделать это не так трудно, если взять во внимания его свойства.


Свойства Origin:

Начинается после нисходящего движения (точка бифурации)
Имеет сильно выраженную импульсную волну
Откат импульса не должен пересекать уровень Фибоначчи 0,236 расстояния от основания до вершины

2 элемент)Trident (трезубец) – данный элемент всегда присутствует в том или ином виде во всех моделях. Иногда он может напоминать фигура графического анализа – голова и плечи, иногда три вершины. Часто бывает, что третья вершина вообще ели заметна.


Вы должны всегда помнить, что в нелинейных фракталах нет четких правил, каждый элемент цикла уникален в своем роде, а поэтому его нельзя подгонять под жесткие рамки.

Однако, у данного элемента все-таки есть несколько условий, по которым его можно идентифицировать.

Свойства Trident:

Никогда не берет начало от нисходящего тренда (не может быть в начале цикла)
Данный элемент всегда находится между origin и третьим элементом – impuls
Точка β не может быть ниже точки α (см. на графике выше)
Угол наклона соединительной линии αβ говорит о том, какой силы будет импульс в следующем элементе. Чем круче наклон, тем сильнее будет «выстрел»
Стоит обратить внимание, что на данном этапе развития цены возможен целый каскад таких трезубцев. Но редко, когда их количество превышает 3 штуки.

3 элемент) Impulse (импульс) – данный элемент является самым заметным и наиболее легким в диагностировании. Как правило, данный элемент характеризуется сильным движением в сторону тренда.



Свойста Impulse:

Самая длинная волна во фрактальной модели
В 90% случае достигает 1,618 уровня Фибоначчи от волны Origin (см. график ниже)
Подтверждается пересечением вершины волны Origin (см. на графике уровень key)
На крупных таймфреймах, начиная с 4 часов и больше, импульсная волна часто делится на несколько под-волн с боковыми «переходами» (выделил на графике выше зелеными кружками)

Jan 7, 2018

Note

Справедливости ради надо сказать, что модели с 5 элементами встречаются на обычном фондовом рынке даже чаще, чем с тремя. В таких фракталах, после impulse будут следовать такие элементы как revival и spark.



Однако, сейчас я бы не хотел забивать Вам голову этими вещами, так как для успешной работы с фрактальным анализом в первую очередь необходимо научиться определять именно первые три элемента: origin, trident и impulse

Здесь сразу хочу отметить, что так как рассматривается именно бычий тренд, то каждый минимум, отмеченный коррекционный волной в наших элементах будет выше предыдущего.



В случае, если это условие нарушается, значит весь фрактал подлежит пересмотру.

На этом, я, пожалуй, закончу первую часть.

Попробуйте найти самостоятельно подобный фрактал на графике.

Напоминаю, что порядок элементов должен быть сохранен: Origin – Trident - Impulse

Если у Вас получится, поделитесь своей радостью в комментариях, если нет, не расстраивайтесь, дождитесь продолжения в следующей части… возможно, ключик к Вашей задаче вы найдете именно там ;)

Jan 7, 2018

Note

Если у Вас есть желание поддержать меня, просто поделитесь этой идеей со своими друзьями.

Это будет наилучшая благодарность для меня!

Спасибо!