סקירה שבועית - YBH השקעות (5.9 - 9.9)
בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הצפוי לנו שיגיע ביום שני הקרוב.
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 12.9 - 16.9
13.9, שלישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (אוגוסט) | 15:30 - מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אוגוסט) | 15:30 - מדד המחירים לצרכן (חודשי) (אוגוסט)
14.9, רביעי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (אוגוסט) | 17:30 - מלאי נפט גולמי
15.9, חמישי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (אוגוסט) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (ספטמבר) | 15:30 - מכירות קמעונאיות (חודשי) (אוגוסט)
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.66%+ (14.36+) ברמה השבועית, השוק יצר שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 393$ המגדירה את הריינג' של מודל האיסוף ועל רמת ה398$ המגדירה את רמת נקודת הAR במודל.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.55%+, על רמת ה406$ (6.22+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר המשיכה מגמה חיובית בת שלושה יום בשוק לצד מחזורי מסחר מתעתעים שאינם תומכים באופן רציף בקונים בנכס ולצד פריצת של ממוצעים נעים 20 יום ו50 יום.
מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בשוק לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר, לטעמי מדובר בתוצאה של מימוש שורטיסטים שמחזירים סחורה לשוק.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 405, 400
רמות התנגדות - 410, 415
QQQ: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.04%+ (11.92+) ברמה השבועית, הנאסד"ק ביצע שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 296$ המגדירה את הריינג' של מודל האיסוף ונעצרה על ידי רמת ה307$ המשמשת כרמת התנגדות ונקודת ציון לנקודה הAR במודל.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.19$+, על רמת ה307$ (6.57+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר המשיכה מגמה חיובית בת שלושה יום בשוק לצד מחזורי מסחר תומכים כאשר מספר העברות הידיים הינו לטובת הקונים בנכס לעומת המוכרים ונעצרה ע"י רמת ההתנגדות 307$ וע"י ממוצעים נעים 20 ו50 יום.
מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל הנכס, עודף ביקוש והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר במידה ורמת ההתנגדות הקרובה תיפרץ.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 305, 300
רמות התנגדות - 310, 315
DIA: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.72%+ (8.52+) ברמה השבועית, הדאו ביצע שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 318$ המגדירה את הריינג' של מודל האיסוף ונעצרה על ידי רמת ה322$ המשמשת כרמת התנגדות ונקודת ציון לנקודה הAR במודל.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.27%+, על רמת ה322$ (4.04+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר המשיכה מגמה חיובית בת שלושה יום בשוק לצד מחזורי מסחר מתעתעים שאינם תומכים באופן רציף בקונים בנכס ונעצרה ע"י רמת ההתנגדות 322$ וע"י ממוצעים נעים 20 ו50 יום.
מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בשוק לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר, לטעמי מדובר בתוצאה של מימוש שורטיסטים שמחזירים סחורה לשוק.
IWM: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.06%+ (7.31+) ברמה השבועית, הראסל ביצע שבירת שווא לכדי עליות על רמת ה183$ המשמשת כנקודת הAR במודל ונעצר על ידי הממוצע נע 20 ימים.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.01%+, על רמת ה187$ (3.69+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר המשיכה את מגמת העליות בשלושת ימי המסחר האחרונים לצד מחזורי מסחר מתעתעים שאינם לוקחים צד כרגע לטובת המוכרים או הקונים בנכס, פרצה את הממוצעים הנעים 20 ו50 ימים ונעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 187$.
מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בשוק לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר, לטעמי מדובר בתוצאה של מימוש שורטיסטים שמחזירים סחורה לשוק.
VIX: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 10.52%- (2.68-) ברמה השבועית, ירידה אל מתחת לרמת ה25 נקודות אומר הקלה בחששות המשקיעים בעקבות הסנטימנט החיובי שפקד את המדדים השבוע.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות של 3.47%-, על רמת ה22.79 נקודות (0.82-)
- שוק עולה = ויקס יורד. קורלציה הפוכה מתקיימת.
- ירידה אל מתחת לרמת ה25 נקודות אומר רגיעה.
- מדד הויקס המורכב מיחס ההיצע והביקוש לאופציות על השוק כגידור אחזקותיהם של המשקיעים בו, אינו מביע פחד בעקבות הסיום החיובי השבוע במדדים שמוריד את הצורך המשך גידורים.
DXY: מדד מטבע הדולר האמריקאי - ביצע פריצת שווא לכדי ירידות בשיא כל הזמנים על רמת ה109.55 נקודות. על פי תעודת השוק הנסחרת שלו (
USDU) מדובר בירידות לצד מחזורי מסחר נמוכים כך שאישור כניסה לפוזיציית שורט עוד אין.
PPCC: מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא בנקודת BE.
חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס ספטמבר עתיד לפקוע בעוד כ9 ימים, מה שהפך אותו כבר לפחות רלוונטי לעומת חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי שעתיד לפקוע בעוד כ37 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות קלה, בפער של 2.73 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.73 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו משתפר וחיובי של 7%, מעל לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו משתפר אך נמוך של 5.66%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (5.9 - 9.9) ולזה שיגיע (12.9 - 16.9)
אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
ואנחנו לפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הצפוי לנו שיגיע ביום שני הקרוב.
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 12.9 - 16.9
13.9, שלישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (אוגוסט) | 15:30 - מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אוגוסט) | 15:30 - מדד המחירים לצרכן (חודשי) (אוגוסט)
14.9, רביעי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (אוגוסט) | 17:30 - מלאי נפט גולמי
15.9, חמישי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (אוגוסט) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (ספטמבר) | 15:30 - מכירות קמעונאיות (חודשי) (אוגוסט)
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.66%+ (14.36+) ברמה השבועית, השוק יצר שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 393$ המגדירה את הריינג' של מודל האיסוף ועל רמת ה398$ המגדירה את רמת נקודת הAR במודל.השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.55%+, על רמת ה406$ (6.22+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר המשיכה מגמה חיובית בת שלושה יום בשוק לצד מחזורי מסחר מתעתעים שאינם תומכים באופן רציף בקונים בנכס ולצד פריצת של ממוצעים נעים 20 יום ו50 יום.
מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בשוק לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר, לטעמי מדובר בתוצאה של מימוש שורטיסטים שמחזירים סחורה לשוק.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 405, 400
רמות התנגדות - 410, 415
QQQ: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.04%+ (11.92+) ברמה השבועית, הנאסד"ק ביצע שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 296$ המגדירה את הריינג' של מודל האיסוף ונעצרה על ידי רמת ה307$ המשמשת כרמת התנגדות ונקודת ציון לנקודה הAR במודל.הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.19$+, על רמת ה307$ (6.57+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר המשיכה מגמה חיובית בת שלושה יום בשוק לצד מחזורי מסחר תומכים כאשר מספר העברות הידיים הינו לטובת הקונים בנכס לעומת המוכרים ונעצרה ע"י רמת ההתנגדות 307$ וע"י ממוצעים נעים 20 ו50 יום.
מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל הנכס, עודף ביקוש והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר במידה ורמת ההתנגדות הקרובה תיפרץ.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 305, 300
רמות התנגדות - 310, 315
DIA: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.72%+ (8.52+) ברמה השבועית, הדאו ביצע שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 318$ המגדירה את הריינג' של מודל האיסוף ונעצרה על ידי רמת ה322$ המשמשת כרמת התנגדות ונקודת ציון לנקודה הAR במודל.הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.27%+, על רמת ה322$ (4.04+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר המשיכה מגמה חיובית בת שלושה יום בשוק לצד מחזורי מסחר מתעתעים שאינם תומכים באופן רציף בקונים בנכס ונעצרה ע"י רמת ההתנגדות 322$ וע"י ממוצעים נעים 20 ו50 יום.
מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בשוק לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר, לטעמי מדובר בתוצאה של מימוש שורטיסטים שמחזירים סחורה לשוק.
IWM: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.06%+ (7.31+) ברמה השבועית, הראסל ביצע שבירת שווא לכדי עליות על רמת ה183$ המשמשת כנקודת הAR במודל ונעצר על ידי הממוצע נע 20 ימים.הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.01%+, על רמת ה187$ (3.69+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר המשיכה את מגמת העליות בשלושת ימי המסחר האחרונים לצד מחזורי מסחר מתעתעים שאינם לוקחים צד כרגע לטובת המוכרים או הקונים בנכס, פרצה את הממוצעים הנעים 20 ו50 ימים ונעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 187$.
מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בשוק לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר, לטעמי מדובר בתוצאה של מימוש שורטיסטים שמחזירים סחורה לשוק.
VIX: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 10.52%- (2.68-) ברמה השבועית, ירידה אל מתחת לרמת ה25 נקודות אומר הקלה בחששות המשקיעים בעקבות הסנטימנט החיובי שפקד את המדדים השבוע.הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות של 3.47%-, על רמת ה22.79 נקודות (0.82-)
- שוק עולה = ויקס יורד. קורלציה הפוכה מתקיימת.
- ירידה אל מתחת לרמת ה25 נקודות אומר רגיעה.
- מדד הויקס המורכב מיחס ההיצע והביקוש לאופציות על השוק כגידור אחזקותיהם של המשקיעים בו, אינו מביע פחד בעקבות הסיום החיובי השבוע במדדים שמוריד את הצורך המשך גידורים.
DXY: מדד מטבע הדולר האמריקאי - ביצע פריצת שווא לכדי ירידות בשיא כל הזמנים על רמת ה109.55 נקודות. על פי תעודת השוק הנסחרת שלו (USDU) מדובר בירידות לצד מחזורי מסחר נמוכים כך שאישור כניסה לפוזיציית שורט עוד אין.PPCC: מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא בנקודת BE.
חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס ספטמבר עתיד לפקוע בעוד כ9 ימים, מה שהפך אותו כבר לפחות רלוונטי לעומת חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי שעתיד לפקוע בעוד כ37 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות קלה, בפער של 2.73 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.73 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו משתפר וחיובי של 7%, מעל לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו משתפר אך נמוך של 5.66%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (5.9 - 9.9) ולזה שיגיע (12.9 - 16.9)
אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.